美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。