A.12元；100股
B.36元；100股
C.4元；300股
D.12元；300股
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A.買(mǎi)入一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康模辉儋I(mǎi)入一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
B.買(mǎi)入一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再賣(mài)出一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
C.賣(mài)出一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再買(mǎi)入一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
D.賣(mài)出一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再賣(mài)出一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠(yuǎn)期利率
D.遠(yuǎn)期利率；即期利率
A.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率買(mǎi)進(jìn)一份利率期貨合同
C.期權(quán)多頭方將以5%的利率買(mǎi)進(jìn)一份利率期貨合同
D.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率賣(mài)出一份利率期貨合同
A.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓?zhuān)幻咳瞻词帐星逅銉r(jià)
B.每日按收市清算價(jià)；實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價(jià)；也是每日按收市清算價(jià)
D.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰彩菍?shí)際行使或轉(zhuǎn)讓
A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
最新試題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自?xún)?yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。