銀行業(yè)中級(jí)資格考試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3％，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

2 某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無(wú)法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種（）。

3 下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。

4 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

5 對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。