A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
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A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
A、買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
B、買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
最新試題
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。