A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
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A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權(quán)除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結(jié)算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認購期權(quán)，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權(quán)，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權(quán)，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權(quán)，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認購期權(quán)的行權(quán)價格買入相應數(shù)量的標的證券
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應用情景（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。