A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績(jī)效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
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A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)
C．基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)
D．機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)
最新試題
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。