多項(xiàng)選擇題下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
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1.單項(xiàng)選擇題買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
2.單項(xiàng)選擇題以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
3.單項(xiàng)選擇題7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（）。
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
4.單項(xiàng)選擇題以下說法正確的是哪一項(xiàng)（ ）。
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
最新試題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。
題型：多項(xiàng)選擇題