A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機(jī)會
C.若存在套利機(jī)會，獲取無風(fēng)險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達(dá)到無套利價格
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A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動項(xiàng)
C.無風(fēng)險收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。