A.購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的儲(chǔ)存費(fèi)用
C.購(gòu)買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的保險(xiǎn)費(fèi)用
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無(wú)套利市場(chǎng)上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價(jià)格必相同
B.無(wú)套利市場(chǎng)上，兩種金融資產(chǎn)未來(lái)的現(xiàn)金流完全相同，若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格存在差異，則存在套利機(jī)會(huì)
C.若存在套利機(jī)會(huì)，獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場(chǎng)有效率，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)由于套利行為做出調(diào)整，最終達(dá)到無(wú)套利價(jià)格
A.總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔
B.在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價(jià)格
D.如果其他條件不變，在2T時(shí)刻股票有3種可能的價(jià)格
A.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
A.短時(shí)間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動(dòng)項(xiàng)
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
最新試題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。