A.上升
B.下降
C.不變
D.無(wú)法判斷
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A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響
A.增加
B.保持不變
C.無(wú)法判斷
D.減小
A.增強(qiáng)
B.無(wú)法確定
C.保持不變
D.減弱
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手
B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手
最新試題
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。
下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法？（）
下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有（）。
公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。