金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）