由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）