單項選擇題某國債期貨的面值為100元，息票率為6％，全價為99元，半年付息一次，計劃付息的現(xiàn)值為2．96元。若無風險利率為5％，則6個月后到期的該國債期貨理論價值約為（）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
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1.單項選擇題某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權價格為5元，市場無風險利率為5％。則其對應的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權價格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
2.單項選擇題假設某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風險連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
3.單項選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點，年股息連續(xù)收益率為3％，無風險連續(xù)利率為6％，則該遠期合約的理論點位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型：判斷題
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
題型：判斷題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
題型：判斷題
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題