A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
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你可能感興趣的試題
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
最新試題
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
關于久期分析，下列說法正確的有（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值，其計量方式包括（）。
下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。